15. 以 Black-Scholes 模型計算歐式選擇權賣權時，計算選擇權執行的機率為哪一項？
(A)?(d1)
(B)?(d2)
(C)?(−d1)
(D)?(−d2)

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統計： A(0), B(1), C(0), D(12), E(0) #2914365

詳解 (共 1 筆)

#6084868
賣權執行的機率為N(-d2)
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