試題詳解

試卷：111年 - 111-1 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#107704 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷名稱：111年 - 111-1 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#107704

年份：111年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

15. 以 Black-Scholes 模型計算歐式選擇權賣權時，計算選擇權執行的機率為哪一項？
(A)?(d1)
(B)?(d2)
(C)?(−d1)
(D)?(−d2)

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