試題詳解

15. 依據資本資產訂價模式(CAPM)，股票投資風險包括系統性風險與非系統性風 險兩部分。假設某金融機構持有股票投資組合市值 20 億元，該投資組合的 風險值(β )與市場風險值相同，而市場每日價格波動度(σm)估計為 1.5%， 請問在 5%之機率下，下列數據何者最接近該金融機構股票投資組合之週收益 風險值？
(A) 7.500 億
(B) 2.475 億
(C) 1.107 億
(D) 0.075 億