阿摩線上測驗
16. 甲公司為規避借款利率上揚之風險，向乙證券公司買入 6×9 之遠期利率協定，市場利率指標為
90 天 CP 利率，約定利率為 1.7%，名目本金一億元，如果在結算日當天，90 天 CP 市場利率為
1.5%，請問甲公司在結算日當天之收付金額為何？(以 30/360 基礎計算)
(A)收 49,813 元
(B)付 49,813 元
(C)收 50,000 元
(D)付 50,000 元
答案：登入後查看
統計： A(81), B(224), C(23), D(58), E(0) #2206257
統計： A(81), B(224), C(23), D(58), E(0) #2206257
詳解 (共 3 筆)
Sam Chen
#5780150
名目本金X(結算日利率-約定利率)X90/360 100000000X(1.5%-1.7%)X90/360
--------------------------------------------- = ---------------------------------------
1+結算日利率X90/360 1+1.5%X90/360
-50000
=---------------= -49813.2
1.00375
4
0
