試題詳解

17.承上題，假設 C 金融機構同時持有 10 億元市值的 Y 債券以及 15 億元市值的 Z 股票，Y 債券與 Z 股票兩種證券報酬相關性ρ為 0.5。在 5%的機率，此投資組 合的日收益風險值(daily earnings at risk,DEAR)為何？
(A) 1.32 億元
(B) 0.66 億元
(C) 2.18 億元
(D) 1.19 億元