試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：110年 - 110-3 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#111988

年份：110年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

17. 假設某一不支付現金股利的歐式賣權履約價格為$100，而標的物股票價格$90，到期日為 6 個月，無風險利率為 10%(年)。請問此一賣權價格的下限最接近下列何項(e5%=1.0513)？
(A)$15.13
(B)$10.00
(C)$9.51
(D)$5.12

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kakon

B1 · 2022/11/30

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