17. 目前指數為 1,500 點。有一歐式買權與賣權，執行價皆為 1,400 且距離到期的時間皆為六個月，兩 者的價格分別為 154.00 與 34.25。另外，六個月的無風險利率為 5%。請問隱含股息殖利率約為%？ (e −0.01×0.5 = 0.9950, e −0.05×0.5 = 0.9753)
(A)2
(B)4
(C)6
(D)8

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統計： A(16), B(4), C(0), D(3), E(0) #2739572

詳解 (共 1 筆)

#6084969
34.25 + (1500X0.9950) = 154 + (1400X0.9950) + (DX0.9950)
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所以求得D之後反推含息殖利率約為2%
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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#6464034
未解鎖
C-P = S*e−g×t- K*e−...
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