17. 若當日匯價為₤1=$1.35，請問以美元等值為基礎，在 5%的可能性下，下列關於各資產之每日收益風險(Daily Earnings at Risk，DEAR)何者有誤？
(A) 5 年期零息美國公債之 DEAR 為$3,300
(B) 英鎊部位的美元等值之 DEAR 為$13,200
(C) 股票之 DEAR 為$16,500
(D) 5%的可能性係指在常態分配下，資產價格波動度為 1.65 倍該資產標準差

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統計： A(0), B(1), C(0), D(0), E(0) #3155953

詳解 (共 1 筆)

#7032782
1. 題目解析 題目要求我們計算不同資產...
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