衍生性商品之風險管理題庫 下載題庫

【33-34 題為題組】若期貨選擇權四個月後到期，標的期貨契約五個月後到期，目前期貨價格與選擇權履約價同為 10 元，無風險利率為 10%，標的資產波動度為 16%， php0b2pey

【題組】32. 若出售 1,000 單位之歐式期貨買權，其 delta 約為多少？
(A)-501
(B)-518
(C)501
(D)518

答案：登入後觀看
難度： 適中

最佳解!
	陳柏昌國三上 (2018/11/21) 利用BS公式求出d1.....觀看完整全★，... (內容隱藏中) 查看隱藏文字

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