衍生性商品之風險管理題庫下載題庫

上一題

【33-34 題為題組】 若期貨選擇權四個月後到期，標的期貨契約五個月後到期，目前期貨價格與選擇權履約價同為 10 元， 無風險利率為 10%，標的資產波動度為 16%，php0b2pey


【題組】33. 假設投資組合中有 A、B 兩資產。假設兩資產的價格各為 100 元及 30 元。而此投資組合對兩資產的 delta 值依次為 1,200 及 20,000。假設兩資產每日波動度各為 2%及 1%，而兩資產的相關係數為 0.5。 試問：此投資組合 5 天 99%的風險值為何？ N(-1.65) = 0.05 , N(-1.96) = 0.025 , N(-2.33) = 0.01
(A)11,714
(B)17,099
(C)39,023
(D)52,306

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難度： 適中
最佳解!
Anderson Su 高二下 (2019/02/27)
A=100x1200B=30x200002.33x√‾ 12000x2% +60000x1% +2x12000x.....觀看完整全文，請先登入
1F
陳柏昌 國三上 (2018/05/28)


投資組合波動之平方=A日波動平方+B日波動平方+2*A日波動*B日波動

風險值=天數之根號*投資組合波動*查表機率


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2F
陳柏昌 國三上 (2018/11/22)


求出新變異數★


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【33-34 題為題組】 若期貨選擇權四個月後到期，標的期貨契約五個月後到期，目..-阿摩線上測驗