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期貨交易理論與實務題庫 下載題庫

179.某交易人在CBOT市場買進1口6月的小麥期貨和賣出1口12月的小麥期貨，並賣出1口6月的玉米期貨，並買進1口12月的玉米期貨，則此價差交易策略可稱為：
(A)兀鷹(Condor Spread)價差交易
(B)蝶狀價差交易
(C)泰德(TED)價差交易
(D)縱列價差交易。

期貨交易理論與實務- 100 年 - 2011年期貨-理論與實務-第四章期貨投機交易與價差交易 (101-200)#6016

答案：D
難度： 簡單

討論
私人筆記( 0 )

1F

dad troll 高三上 (2020/08/03)

縱列價差＝不同標的物（有相關性的商品）且兩組價差交易之近月與遠月的買賣方向相反

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