衍生性商品之風險管理題庫 下載題庫

假設有一投資組合的 Gamma 值為-3,000，假設某一相關的選擇權的 Gamma 值為 1.25，
【題組】19. 試問該投資組合需加入多少單位 Gamma 為 1.25 的選擇權才能使新的投資組合為 Gamma 中立？
(A)買進 2,400 個
(B)買進 4,500 個
(C)賣出 2,400 個
(D)賣出 4,500 個