衍生性商品之風險管理題庫 下載題庫

假設有一投資組合的 Gamma 值為-3,000，假設某一相關的選擇權的 Gamma 值為 1.25，
【題組】20. 承上題，假設上題的投資組合為 Delta 中立，上題的選擇權的 Delta 值為 0.6，加入選擇權後投資組合 Delta 已經不為 0，試求需要再加入多少標的物才能使新的投資組合為 Delta 中立及 Gamma 中立？
(A)買進 2,700 個
(B)買進 1,440 個
(C)賣出 2,700 個
(D)賣出 1,440 個