衍生性商品之風險管理題庫 下載題庫

假設一含有加幣和歐元的投資組合，若加幣和歐元的相關係數為零且標準差分別為 5%和 6%，若投資組合中加幣和歐元分別佔 400 萬台幣和 800 萬台幣。
【題組】23. 則 95%投資組合的 VaR 為？
(A)780,000
(B)654,000
(C)858,000
(D)982,000