衍生性商品之風險管理題庫下載題庫

上一題
假設一含有加幣和歐元的投資組合，若加幣和歐元的相關係數為零且標準差分別為 5%和 6%， 若投資組合中加幣和歐元分別佔 400 萬台幣和 800 萬台幣。
【題組】24. 承上題，加幣的 95%的邊際(marginal) VaR 為多少？
(A)0.0258
(B)0.0750
(C)0.0528
(D)0.0317

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難度： 困難

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假設一含有加幣和歐元的投資組合，若加幣和歐元的相關係數為零且標準差分別為 5%和..-阿摩線上測驗