試題詳解

18. 下列有關迴歸分析的敘述，何者錯誤?
(A)在滿足所有普通最小平方法(OLS)經典假設下,迴歸係數估計式是最佳線性不偏估計式,這表示它在所有線性不偏估計式中具有最小的變異數
(B)當迴歸存在變異數不齊一問題時,雖然迴歸係數估計式仍然是不偏的,但它不再是最有效的
(C)處理變異數不齊一的方法之一是使用加權最小平方法,這樣得到的估計式仍然是線性不偏估計式,且比 OLS 更有效
(D)解決變異數不齊一問題,會使迴歸係數的標準誤估計值更準確,但不會改變迴歸係數本身的估計值