試題詳解

試卷：113年 - 113-1 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#119566 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷資訊

試卷名稱：113年 - 113-1 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#119566

年份：113年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

18. 假設其他條件相同，在利率下跌時，下列敘述何者正確？
(A)凸性(Bond Convexity)較大的公司債比凸性較小的公司債價格上漲較多
(B)凸性較小的公司債比凸性較大的公司債價格上漲較多
(C)公司債價格變化與凸性無關
(D)Duration 較低的公司債比 Duration 較大的公司債價格上漲較多

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