19.依據風險值 VAR 理論，某一投資組合的平均投資報酬率為 15%，標準差為 20%，若投資人甲的最大風險承受度為 20%，在 90%的信賴水準下，是否能承受此一風險？
(A)可以承受
(B)無法承受
(C)不一定
(D)無法判斷

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統計： A(711), B(101), C(33), D(60), E(0) #1984820

詳解 (共 3 筆)

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在90%信賴水準下 以Z=1.645...
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風險值VAR

較嚴格的定義Z=1.65，表示預期報酬率小於1.65個標準差的機率是5%(可能虧損的機率是5%)

較寬鬆的定義Z=1.28，表示預期報酬率小於1.28個標準差的機率是10%(可能虧損的機率是10%)

用來檢定

15%-(1.65x20%)=-18%

15%-(1.28x20%)=-10.6%


兩個風險值都小於-20%，所以可以承受



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