26.依據風險值 VAR 理論，某一投資組合的平均投資報酬率為 15%，標準差為 20%，若投資人甲的最大風險承 受度為 20%，在 90%的信賴水準下，是否能承受此一風險？
(A)可以承受
(B)無法承受
(C)不一定
(D)無法判斷

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統計： A(575), B(53), C(5), D(7), E(0) #2498267

詳解 (共 2 筆)

#5525765

90%的信賴水準，Z=1.28
VAR =投報率15%-(1.28*標準差20%)=-10.6%(即最大損失10.6%)
最大風險承受度為 20%>最大損失10.6%，故可承受

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#5511743
90%的信賴水準下，Z=1.654最大損...
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