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衍生性商品之風險管理題庫下載題庫

上一題
19. 若甲資產的風險值為300，乙資產的風險值為600，假設兩資產價格變化的相關係數為0.066，請問結合這兩種資產的投資組合風險值為多少？
(A)655.85
(B)746.50
(C)688.30
(D)790.35

答案：C
難度： 簡單
1F
ddsid4 小六上 (2016/05/30)
怎麼算的，不解
2F
Andrew 高一上 (2021/07/20)

VaR= √3002+6002+2*0.066*300*600=688.3


19.若甲資產的風險值為300，乙資產的風險值為600，假設兩資產價格變化的相關..-阿摩線上測驗