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投資型保險商品概要
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無年度 - 投資型保險商品概要-第九章#73254
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20 如果有資產是在證券市場線之上方:
(A)眾人會競相購買此資產
(B)眾人會競相拋售此資產
(C)此資產的貝他係數大於1
(D)此資產的貝他係數小於1。
答案:
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統計:
A(835), B(47), C(175), D(22), E(0) #1911801
詳解 (共 1 筆)
Nai
B1 · 2024/03/23
#6051787
題目的意思是指... 相同風險的情況...
(共 44 字,隱藏中)
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21 描述期望報酬率與系統風險之間的關係直線,稱為?(A)臨界線(B)資本市場線(C)證券市場 線(D)以上皆非。
#1911802
22 下列有關證券市場線(SML)敍述何者錯誤:(A)可做為評估股票預期報酬的參考 (B)可以協助 計算投資組合報酬率的標準差 (C)可以表達出股票的預期報酬與β之間的關係 (D)在均衡的 市場中,所有證券的風險與報酬都落在這條線上。
#1911803
23 資本資產定價模式認為下列哪一項不是證券預期投資報酬率的決定因素?(A)無風險投資報 酬率(Rf) (B)市場期望投資報酬率(Rm) (C)證券的貝他係數(β) (D)證券投資報酬率的標準差。
#1911804
24 有關資本資產定價理論,下列敘述何者錯誤?(A)只有承擔系統性風險可獲得風險溢酬 (B)系 統性風險可以β值來衡量 (C)所有人均只會持有無風險性資產與市場投資組合兩種 (D)效率 前緣為雙曲線之一支。
#1911805
25 資本資產定價模式型(CAPM)中,證券的風險溢酬取決於:(A)市場投資組合的風險溢酬(B) 市場投資組合的風險溢酬與證券的貝他係數(C)無風險利率與證券的貝他係數(D)市場投資組 合的報酬率
#1911806
26 下列哪一項對資本資產定價模型描述是正確的?(A)投資人只對於等待(現在投資將來才回收)要求有相對報酬(B)投資人只對於擔憂(因為有風險)要求有相對報酬(C)投資人只對於等待以及擔憂要求有相對報酬(D)投資人只對於等待以及擔憂並沒有特定的期望。
#1911807
27 關於資本資產定價模式,只有一種因素會使預期報酬率不同,此為:(A)總風險(B)系統風險 (C)市場投資組合(D)無風險利率。
#1911808
28 根據資本資產定價模型(CAPM),如果A公司的貝他係數為1.3,市場風險溢酬為5%,無風險利率為3%。若無風險利率下降為2%,其他條件不變下,請問該公司的期望投資報酬率:(A)增加 (B)減少 (C)不變 (D)無法判斷
#1911809
29 根據資本資產定價模型(CAPM),如果C公司的貝他係數為0.98,市場風險溢酬為5%,無風險利率為3.2%。若無風險利率上升為4%,其他條件不變下,請問該公司的期望投資報酬率:(A)增加 (B)減少 (C)不變 (D)無法判斷。
#1911810
30 根據資本資產定價模型(CAPM),如果B公司的貝他值為1.3,無風險利率為3%,其期望報酬率為9.5%。若無風險利率上升為5%,其他條件不變下,請問該公司的期望投資報酬率:(A)上升1% (B)上升2% (C)下降2% (D)無法判斷
#1911811
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