20. 利率交換契約可以拆解成數個遠期利率協定(Forward Rate Agreements,FRAs)，下列敘述何者正確？
(A)在剛進入交換契約時，所有 FRA 的價值總和為零
(B)在剛進入交換契約時，每個 FRA 的價值皆為零
(C)在剛進入交換契約時，每個 FRA 的價值皆為正
(D)在剛進入交換契約時，每個 FRA 的價值皆為負

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統計： A(20), B(1), C(2), D(1), E(0) #2116067