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試題詳解

試卷：101年 - 債券市場理論與實務(含債券法規)-2012-第2次第二節#83475 | 科目：債券人員◆債券市場理論與實務(含債券法規)

試卷資訊

試卷名稱：101年 - 債券市場理論與實務(含債券法規)-2012-第2次第二節#83475

年份：101年

科目：債券人員◆債券市場理論與實務(含債券法規)

20. 設五年期固定利率 5%，半年付息一次之債券，其 duration 為 4.25 年，則一個五年期每半年支付固定 利率並收取浮動利率的利率交換契約，其 net duration 為何？
(A)5.25 年
(B)4.75 年
(C)4.25 年
(D)3.75 年
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