試題詳解

試卷：102年 - 102-1 期貨交易分析人員 - 期貨、選擇權與其他衍生性商品#69800 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷名稱：102年 - 102-1 期貨交易分析人員 - 期貨、選擇權與其他衍生性商品#69800

年份：102年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

21. 以下敘述何者錯誤？
(A)歐式賣權價格可用 B-S 模型之歐式買權價格與 Put-Call Parity 關係推求
(B)歐式買權之避險比率為 N(d₂)
(C)標的物的價格越高，買權的避險比率值越高
(D)歐式期貨買權與歐式現貨買權的避險比率值相同或接近

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