證券投資分析人員◆投資學題庫下載題庫

上一題
21. 已知證券甲的預期報酬率為 27%，標準差為 32%；證券乙的預期報酬率為 13%，標準差為 19%。 若證券甲與乙兩證券的相關係數為 0.78，請問：兩證券之共變異數(covariance)為多少？
(A)0.038
(B)0.049
(C)0.047
(D)0.045

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難度： 簡單
最佳解!
腰內肉 國一上 (2022/02/10)
根據公式代入 0.78=X........


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2F
うふ 國二上 (2024/05/05)
共變數＝相關係數 × 標準差σm×標準差σs＝0.78×0.32×0.19＝0.047


21. 已知證券甲的預期報酬率為 27%，標準差為 32%；證券乙的預期報酬率為..-阿摩線上測驗