21. 承上題，若美國某公司發行一年期 A 級公司債收益率為 5.6%，兩年期收益率為6.4%，同樣根據信用風險期間結構模型，請問該公司第二年違約機率為何？ (A) 2.71% (B) 2.84% (C) 2.92% (D) 2.99%

21. 承上題，若美國某公司發行一年期 A 級公司債收益率為 5.6%，兩年期收益率為6.4%，同樣根據信用風險期間結構模型，請問該公司第二年違約機率為何？
(A) 2.71%
(B) 2.84%
(C) 2.92%
(D) 2.99%

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統計： A(23), B(3), C(0), D(2), E(0) #3222225

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B1 · 2025/10/26

#6969345

題目解析本題主要考察的是利用利率來計...

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27. 有關人身保險業外匯價格變動準備金之敘述，下列何者有誤？ (A) 外匯價格變動準備金沖抵下限為前一年底累積餘額與自 101 年至前一年各年之年底累積餘額平均值孰高之 20% (B) 當月除以國外投資總額乘以曝險比率再乘以固定提存比率計算應提存金額外，當月有未避險外幣資產兌換利益時，應以該金額乘以額外提存比率，提存本準備金 (C) 曝險比率係指國外投資總額扣除非傳統避險本金金額後除以國外投資總額之比率 (D) 外匯價格變動準備金餘額下降至沖抵下限且持續達 3 個月時，保險業應提高未避險外幣資產兌換利益之提存比率為 75%，並至少使本準備金累積餘額回復至沖抵下限之 3 倍為止

21. 承上題，若美國某公司發行一年期 A 級公司債收益率為 5.6%，兩年期收益率為6.4%，同樣根據信用風險期間結構模型，請問該公司第二年違約機率為何？ (A) 2.71% (B) 2.84% (C) 2.92% (D) 2.99%

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21. 承上題，若美國某公司發行一年期 A 級公司債收益率為 5.6%，兩年期收益率為6.4%，同樣根據信用風險期間結構模型，請問該公司第二年違約機率為何？
(A) 2.71%
(B) 2.84%
(C) 2.92%
(D) 2.99%