試題詳解

23.假設市場上有 A、B 兩檔股票和市場投資組合 M，下列兩個敘述，何者正確？ 甲：如果 A 和 M 的共變異數大於 B 和 M 的共變異數、則 A 股票比 B 股票有更高的系統風險。 乙：根據 CAPM，如果 A 股票的標準差比 B 股票的標準差大，投資對 A 股票要求報酬率比 B 股票高。
(A)甲
(B)乙
(C)兩者都正確
(D)兩者都不正確