23. 假設一個十年期公債的修正存續期間(modified duration)是 7.5 年,在 95%信賴水準下,十年期利
率於一個月內的最大上升幅度(即該利率的風險值)是 0.41%,問以 delta-normal 方法估計下,持有
$10,000,000 公債部位的一個月風險值為:
(A)$200,000
(B)$276,500
(C)$307,500
(D)$507,375
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統計: A(3), B(13), C(33), D(2), E(0) #2200464
統計: A(3), B(13), C(33), D(2), E(0) #2200464
詳解 (共 1 筆)
#6015267
7.5X.0041X1000萬=Ans
我就這樣將答案算出來了,所以可以用這樣的方式
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