23. 假設一年期零息國庫券利率為 1.1%，某 A 公司零息公司債利率為 2.4%，則隱含違約機率為何？ (A) 0.96% (B) 0.99% (C) 1.27% (D) 1.30%

23. 假設一年期零息國庫券利率為 1.1%，某 A 公司零息公司債利率為 2.4%，則隱含違約機率為何？
(A) 0.96%
(B) 0.99%
(C) 1.27%
(D) 1.30%

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統計： A(0), B(0), C(5), D(0), E(0) #3155909

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B1 · 2025/11/05

#7032845

1. 題目解析本題要求計算某 A 公司...

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24. 有關金融機構評量市場風險之四種主要模型(風險指標模型、回溯模擬、蒙地卡羅模擬、預期短缺)，下列敘述何者有誤？ (A) 在機率分配顯示肥尾損失之情況下，預期短缺值較 VaR 值大很多 (B) 風險指標模型假設所有資產收益均呈常態分配，因此在例如短期證券或選擇權契約方面被詬病 (C) 回溯模擬不需假設資產收益呈常態分配，而是透過計算資產報酬間之相關性或標準差 (D) 蒙地卡羅模擬可以解決回溯模擬模型之實際觀察值有限問題，且資產收益亦不需假設資產收益呈常態分配

23. 假設一年期零息國庫券利率為 1.1%，某 A 公司零息公司債利率為 2.4%，則隱含違約機率為何？
(A) 0.96%
(B) 0.99%
(C) 1.27%
(D) 1.30%

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23. 假設一年期零息國庫券利率為 1.1%，某 A 公司零息公司債利率為 2.4%，則隱含 違約機率為何？ (A) 0.96% (B) 0.99% (C) 1.27% (D) 1.30%

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(A) 0.96%
(B) 0.99%
(C) 1.27%
(D) 1.30%