試卷名稱：103年 - 103-1 期貨交易分析人員︰期貨、選擇權與其他衍生性商品#124758
年份：103年
科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品
24. 若採用歐式買權形成蝴蝶價差交易(butterfly spread)的成本高於採用歐式賣權的成本,則下列何者必為真?(A)市場存在套利機會(B)買賣權平價(put-call parity)關係不成立(C)歐式買權價格高於歐式賣權價格(D)以上皆是
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