25 假設有一銀行,資產的平均存續期間為 5 年,市值為 100 億元;負債的平..-阿摩線上測驗
2F Aaron Aribuda 大一上 (2020/07/10)
當銀行保有一個正的存續期缺口時,即資產存續期大於負債存續期,利率的變化將導致負債價值的變化幅度小於資產價值的變化幅度。當利率上升時,資產價值下降的幅度超過負債價值下降的程度,銀行淨值將下降。 當銀行保有一個負的存續期缺口時,即資產存續期小於負債存續期,利率的變化將導致負債價值的變化幅度大於資產價值的變化幅度。當利率上升時,資產價值下降的幅度小於負債價值下降的程度,銀行淨值將增加。 https://wiki.mbalib.com/wiki/%E5%AD%98%E7%BB%AD%E6%9C%9F%E7%BC%BA%E5%8F%A3 |
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