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25.有關遠期利率協定(FRA)的敘述，下列何者錯誤？
(A) FRA 是由遠期性存款改良而來的
(B) FRA 的結算期間通常是一季一次
(C) FRA 的交易只有買方而無賣方
(D) FRA 在報價時通常有買入價(bid rate)及賣出價(offer rate)
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統計： A(64), B(107), C(2724), D(106), E(0) #3082611
統計： A(64), B(107), C(2724), D(106), E(0) #3082611
詳解 (共 2 筆)
股神
#5958429
遠期利率協議是一種遠期合約，買賣雙方(客戶與銀行或兩個銀行同業之間)商定將來一定時間點(指利息起算日)開始的一定期限的協議利率，並規定以何種利率為參照利率，在將來利息起算日，按規定的協議利率、期限和本金額，由當事人一方向另一方支付協議利率與參照利率利息差的貼現額。
在這種協議下，交易雙方約定從將來某一確定的日期開始在某一特定的時期內借貸一筆利率固定、數額確定，以具體貨幣表示的名義本金。遠期利率協議的買方就是名義借款人，如果市場利率上升的話，他按協議上確定的利率支付利息，就避免了利率風險；但若市場利率下跌的話，他仍然必須按協議利率支付利息，就會受到損失。遠期利率協議的賣方就是名義貸款人，他按照協議確定的利率收取利息，顯然，若市場利率下跌，他將受益；若市場利率上升，他則受損。
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