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債券人員◆債券市場理論與實務(含債券法規)
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108年 - 108-1債券人員-債券市場理論與實務(含債券法規)(第一節)#75123
> 試題詳解
25. 承上題。乙券最多可領多少利息?
(A)11.2%
(B)12.5%
(C)13.8%
(D)25%
答案:
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統計:
A(18), B(39), C(46), D(221), E(0) #1968033
詳解 (共 1 筆)
C L
B1 · 2020/08/22
#4232535
25%-2X0=25%
(共 13 字,隱藏中)
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其他試題
21. 老李在 1 年前以 96 萬元購入 10 年期公債面額 100 萬元,假設這檔公債的市場利率水準維持不 變,則相較於 1 年前的價格,目前該公債的價格應該: (A)比較高 (B)比較低 (C)維持不變 (D)等於面額
#1968029
22. 以下四題為一個題組:甲債券之利率為 LIBOR+1.3%,乙債券之利率為 25%-2×LIBOR,則兩券 同時發行,且乙券發行量為甲券之一半時,會形成何種利率之債券? (A)固定利率 8% (B)固定利率 9.2% (C)浮動利率 LIBOR+3.8% (D)不一定
#1968030
23. 承上題。為使利率不致變成負數,LIBOR 之上限應為多少? (A)11.2% (B)12.5% (C)13.8% (D)25%
#1968031
24承上題。在前題之 LIBOR 上限之下,甲券最多可領多少利息? (A)11.2% (B)12.5% (C)13.8% (D)25%
#1968032
26. 某面額 50 萬元,半年付息一次,票息利率 6.5%,半年後到期之債券,現值為 505,925 元,其半 年之折現因子為多少? (A)0.88 (B)0.9 (C)0.95 (D)0.98
#1968034
27. 下列何者為解釋利率期間結構成因的理論? (A)利率平價理論 (B)流動性陷阱理論 (C)流動性偏好理論 (D)選項ABC皆 是
#1968035
28. 假設零息公債的殖利率曲線為水平(Flat)時,若目前市場上 10 年期零息公債的即期利率是 0.85%,則根據預期理論(Pure Expectations Theory)推算 5 年以後的 1 年期遠期利率應為多少? (A)0.9% (B)0.8% (C)0.85% (D)無法判斷
#1968036
29. 2018 年 FED 持續升息,市場擔憂形成反轉的殖利率曲線(Inverted Yield Curve),假設市場殖 利率曲線為負斜率時,則根據預期理論(Pure Expectations Theory)所決定的遠期利率曲線應 該在前者的: (A)上方 (B)下方 (C)重疊 (D)不一定
#1968037
30. 假設有一債券殖利率為 2%,當殖利率下跌 0.5 個基本點時,則價格上漲 0.1%,試問該債券的存 續期間最接近幾年? (A)1 年 (B)5 年 (C)10 年 (D)20 年
#1968038
31. 假設某投資組合中,甲債券市價 5 億元,存續期間為 8,乙債券市價 3 億元,存續期間為 5,丙 債券市價 2 億元,存續期間為 7.5,試問該投資組合之存續期間為多少? (A)5 (B)6 (C)7 (D)無法判斷
#1968039