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壽險財務管理
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112年 - 112 中華民國人壽保險管理學會_秋季壽險管理人員暨核保理賠人員測驗:壽險財務管理#116788
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25. 承上題,某 A 銀行在該段期間之 RSA(資產面)及 RSL(負債面)利率分別下降 1% 與 1.5%,請問兩者利差擴大 0.5%造成之淨利息收益(NII)變化為何?
(A) 增加 7 萬美元
(B) 增加 6 萬美元
(C) 增加 5 萬美元
(D) 增加 4 萬美元
答案:
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統計:
A(0), B(2), C(12), D(2), E(0) #3155245
詳解 (共 1 筆)
MoAI - 您的AI助手
B1 · 2025/11/06
#7033455
1. 題目解析 重訂價缺口 (CGAP...
(共 1070 字,隱藏中)
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其他試題
21. 有關保險公司面臨流動性風險之敘述,下列何者正確? (A) 壽險公司理想之流動性管理,是新簽契約保費收入大於支付舊保單理賠所需金額 (B) 保費收入不足以支付保單解約時,壽險公司通常優先出售低流動性資產,以維持自身高流動性資產比重 (C) 相對於產險公司,壽險公司通常傾向選擇短期且更具流動性資產 (D) 由於保單有長年期之特性,壽險公司相對屬於低度流動性風險暴露
#3155241
22. 有關保險業對不動產投資之敘述,下列何者有誤? (A) 保險業對不動產之投資,以所投資不動產即時利用並有收益者為限 (B) 保險業不動產之取得及處分,應經合法之不動產鑑價機構評價 (C) 保險業依住宅法興辦社會住宅出售者,得不受即時利用並有收益者之限制 (D) 保險業對不動產投資總額,除自用不動產外,不得超過其資金之 30%
#3155242
23. 有關金融機構所面臨風險之敘述,下列何者錯誤? (A) 利率風險:金融機構資產與負債期限錯配,可能會因為市場利率變動而造成損失 (B) 市場風險:因利率、匯率或其他價格變動,而使資產與負債在交易帳上發生變動 (C) 表外風險:金融機構從事表外業務,或有資產與或有負債相關業務可能造成之風險 (D) 信用風險:金融機構管理不佳造成信譽損失,導致大額擠兌之風險
#3155243
24. 某 A銀行之資產負債表如表格所示,請問該銀行 1年期重訂價缺口(CGAP)為何? (A) CGAP=40 (B) CGAP=30 (C) CGAP=20 (D) CGAP=10
#3155244
26. 關於 PSA 提前清償模型之敘述,下列何者有誤? (A) 在 75%PSA 情境之提前還款率低於歷史經驗 (B) 抵押放款池規模可能導致實際提前還款率會異於 PSA 模型假設型態 (C) 在 100%PSA 情境下,第 60 個月之提前清償率為 6% (D) PSA 模型假設首月提前還款率由零開始,爾後 30 個月以每月增加 0.2%之速度成長
#3155246
27. 保險業得依法從事以人民幣計價之各項資金運用,有關大陸地區政府、公司相 關有價證券運用之敘述,下列何者有誤? (A) 投資於次順位公司債及次順位金融債券者,其發行公司或保證公司之信用 評等等級須經國外信用評等機構評定為 A+級或相當等級以上 (B) 投資於公司債且非屬次順位者,其發行公司或保證公司之信用評等等級須 經國外信用評等機構評定為 A-級或相當等級以上 (C) 保險業得在依規定投資有價證券之實際投資額度內,基於增進投資效益目 的從事衍生性金融商品交易 (D) 投資於大陸地區政府公債及國庫券之投資總額,不得超過該保險業經核定 國外投資額度 5%
#3155247
28. 有關利息分割債券(IO strip)及本金分割債券(PO strip)之敘述,下列何者有誤? (A) 若欲建立「負存續期間」投資組合,可透過買進利息分割債券(IO strip) 達成 (B) 利息分割債券(IO strip)對利率相當敏感,可吸引想增加資產組合利率敏 感性之金融機構 (C) 當利率下滑時,不論是折現或提前清償之影響,皆會使本金分割債券(PO strip)價值上升 (D) 本金分割債券(PO strip)在利率高於 10%之情況下,因不再有提前還款誘 因,其表現將如同普通債券
#3155248
29. 根據保險業辦理國外投資管理辦法,除符合例外管理條件外,有關保險業投資 私募基金之限制,下列何者有誤? (A) 單一基金投資總額不得超過該基金已發行總額 20% (B) 不受限於基金管理機構須在經濟合作暨發展組織國家主管機關合法註冊 (C) 私募基金,係指投資私募股權、私募債權及不動產之私募基金 (D) 基金管理機構須以在主權評等等級經國外信用評等機構評定為 A+級或相當 等級以上
#3155249
30. 有關金融機構評量市場風險之四種主要模型(風險指標、回溯模擬、蒙地卡羅模擬、預期短缺),下列敘述何者錯誤? (A) 風險變異數模型衡量方法因假設資產報酬呈常態分配,無法提供最糟情境之數字 (B) 回溯模擬優點為不需假設資產收益呈常態分配,以及無須計算資產報酬間之相關性或標準差 (C) 蒙地卡羅模擬能克服實際觀察值有限之問題,產生額外報酬率觀察值結構並反映最近歷史期間發生之機率 (D) VaR 對應機率分配特定點之損失,且提供攸關超過 VaR 之潛在損失規模,彌補其他模型無法衡量極端損失之缺點
#3155250
31. 根據下表提供資訊,國庫券及某 A 公司債之一年期遠期利率 F1 及 F2 分別為何? (A) 1.7%;3.6% (B) 2.0%;4.4% (C) 2.3%;5.2% (D) 2.8%;5.7%
#3155251