衍生性金融商品概論與實務題庫 下載題庫

40.假設某遠期利率協定之參考利率為 7.50%，約定利率為 6.50%，訂約金額為$10,000,000，合約期間為 90 天，每年天數為 360，請問在定息日時，利差清算金額為何？（取最接近值）
(A) $23,256
(B) $24,540
(C) $25,000
(D) $25,848

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難度： 適中

最佳解!
	joseph_sun 小五上 (2020/11/29) [10000000(7.5%-6.5%)90/360.....看完整詳解檢舉

	2F uedayun 高二上 (2021/03/19) （7.5%-6.5%）90/360 10000000------------------------------------------ 1+7.5%90/360 =100000000.0025/1.01875 =24540 檢舉
	3F Ruwinnie 高一下 (2021/10/31) 請問利差清算金額的概念是甚麼呀? 看了公式還是不懂QQ 檢舉
	4F Egyptguy 國一下 (2022/07/19) 回應B3: 遠期協定獲得之利益：10000000(7.5%-6.5%)90/360 這邊算出來的利益是90天后期末的獲得利益，而遠期協定的差額支付在期初就會執行了，因此要按參考利率折算90天前的PV（即1+(7.5%*90/360)）檢舉

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