試題詳解

試卷：102年 - 102-2 期貨交易分析人員 -期貨、選擇權與其他衍生性商品#93816 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷資訊

試卷名稱：102年 - 102-2 期貨交易分析人員 -期貨、選擇權與其他衍生性商品#93816

年份：102年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

26. 假設一投資組合之價值為 6,000 萬美元，S&P500 指數為 1,200，如果該投資組合之價值與 S&P500 指數同比例改變，則為避免在一年內該投資組合之價值降至 5,400 萬美元以下，投資人應該採取何操作策略？
(A)買進 S&P 指數買權
(B)賣出 S&P 指數買權
(C)買進 S&P 指數賣權
(D)賣出 S&P 指數賣權

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