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試卷名稱：113年 - 113-3 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#125812
年份：113年
科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品
27.一債券型基金淨值$10,000,000，存續期間(Duration)為16年，基金經理人擬以政府債券期貨規避基金價格波動的風險。目前債券期貨每百元報價為95.0625，期貨標的債券的面額為$100,000，最便宜交割債券的存續期間為12年。債券基金經理人應放空的債券期貨口數為：(請選出最佳選項)
(A)大於230口
(B)225口
(C)140口
(D)小於135口
