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衍生性商品之風險管理題庫下載題庫

上一題
27. 假設市值為$1,000,000的債券，目前殖利率為5%，修正存續期間等於4，而殖利率的每日波動率(標準差)為0.3%，則此債券的一天95%VaR等於：
(A)$790
(B)$990
(C)$1,290
(D)$1,790

答案：B
難度： 簡單
最佳解!
陳柏昌 國三上 (2019/03/14)
100萬*5%*4*0.3%*1.........


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27.假設市值為$1,000,000的債券，目前殖利率為5%，修正存續期間等於4..-阿摩線上測驗