試題詳解

27.某公司使用(Value at Risk, VaR)做風險管理，其標準為「部位風險應以一天99%風險值$1,000萬為 限」(1-Day 99% VaR=$10 mi丨丨ion)。該數值最適當之口語解釋應是？
(A) —天之内，公司有1%機會無法承擔$1，000萬之損失
(B) —天之内，公司有99.5%機會可以承擔$1,000萬之損失
(C)一天之内，部位只有1%機會發生超過$1，000萬之損失
(D) —天之内，.部位須有99%機會產生不超過$2,330萬(1,000x2.33)之損失