試題詳解

36. 某公司使用(Value at Risk, VaR)做風險管理，其標準為「部位風險應以一天 99%風險值$1,000 萬元為限」(1-Day 99% VaR＝$10 million)。該數值最適當之口語解釋應是？
(A)一天之內，公司有 1%機會無法承擔$1,000 萬之損失
(B)一天之內，公司有 99.5%機會可以承擔$1,000 萬之損失
(C)一天之內，部位只有 1%機會發生超過$1,000 萬之損失
(D)一天之內，部位須有 99%機會產生不超過$2,330 萬(1,000×2.33)之損失