衍生性商品之風險管理題庫下載題庫

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27. 假設投資組合中 1 千萬元投資於資產 A，5 百萬元投資於資產 B。假設兩資產每日波動度各為 2% 及 1%，而兩資產的相關係數為 0.3。試問：此投資組合 5 天 97.5%的風險值為何？
(N(-1.65) = 0.05， N(-1.96) = 0.025， N(-2.33) = 0.01)
(A)368,405
(B)513,129
(C)812,530
(D)965,187

答案：登入後觀看
難度： 簡單
1F
Irene Lee (2021/02/12)

5^0.5 * [(2/3)^2*2%^2 + (1/3)^2*1%^2 + 2*(2/3)(1/3)*0.3*2%*1% ]^0.5 *1.96 *15,000,000 = 965,188


27. 假設投資組合中 1 千萬元投資於資產 A，5 百萬元投資於資產 B。假設..-阿摩線上測驗