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衍生性金融商品概論與實務
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112年 - 台灣金融研訓院第 15期衍生性金融商品銷售人員資格測驗:衍生性金融商品概論與實務#117508
> 試題詳解
28.「鎖住利差交換」(Spread-lock Swap)之「利差」係指下列何項?
(A)期間溢酬
(B)交換溢酬
(C)市場風險溢酬
(D)違約風險溢酬
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統計:
A(161), B(2041), C(260), D(14), E(0) #3171152
詳解 (共 1 筆)
證照在手加薪有我
B1 · 2023/11/22
#5971175
遠期交換 讓 A 公司 鎖住固 定利率,...
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1.依銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法規定,下列何者屬於所稱複雜性高風險商品? (A)銀行以交易相對人身份與客戶承作固定收益商品 (B)客戶承作為期半年每月比價之隱含賣出選擇權商品 (C)一次簽約之多筆交易,客戶隨時可就其中特定交易解約之一系列陽春選擇權 (D)一次簽約之多筆交易,客戶隨時可就其中特定交易解約之一系列遠期外匯
#3171125
2.專業客戶分為專業機構投資人(PII)、高淨值投資法人(HWII) 及其他專業客戶,其中其他專業客戶中的專業法 人或基金的最近一期會計師查核或核閱之財務報告總資產必須超過多少?並同意免責及申請,才可以成為專業 投資人。 (A) 5000 萬 (B) 1 億 (C) 1.5 億 (D) 2 億
#3171126
3.關於衍生性金融商品部位之評價頻率,銀行應依照部位性質分別訂定;其為交易部位者,應以即時或每日市價 評估為原則;其為銀行本身業務需要辦理之避險性交易者,至少多久評估一次? (A) 1 個月 (B) 2 個月 (C) 3 個月 (D) 2 周
#3171127
4.經核准辦理衍生性金融商品業務之銀行,有下列哪一情形時,其辦理之衍生性金融商品以避險為限? (A)最近一季底逾期放款比率為百分之六 (B)備抵呆帳提列充足 (C)資本適足率為百分之十 (D)長期信用評等達 Standard & Poor's Rating Service BBB+級
#3171128
5.依「銀行辦理衍生性金融商品自律規範」規定,銀行向專業機構投資人(PII)、高淨值投資法人(HWII)以外之客 戶提供結構型商品交易服務之行銷過程控制,下列敘述何者錯誤? (A)應向客戶宣讀客戶須知之重要內容並以錄音方式保留紀錄,不得以交付書面取代之 (B)應充分揭露並明確告知各項費用、收取方式及可能涉及風險等 (C)應提供產品說明書 (D)對專業機構投資人應揭露資訊及交付程序,銀行得依其內部程序辦理
#3171129
6.有關專業投資人,下列敘述何者錯誤? A.應至少區分二個等級,評估非專業投資人商品風險承受程度 B.除 專業投資人明確表示已充分審閱並簽名者外,審閱期間不得低於七日 C.結構型商品限於專業投資人交易者, 不得為一般性廣告 (A)僅 AB (B)僅 AC (C)僅 BC (D) ABC
#3171130
7.銀行向專業機構投資人及高淨值投資法人以外之客戶,辦理複雜性高風險商品,徵提期初保證金之最低標準, 不得低於契約總名目本金之多少百分比? (A) 2% (B) 3% (C) 5% (D) 8%
#3171131
8.銀行對屬自然人之一般客戶得提供之單項衍生性金融商品交易服務(如未涉及大陸地區商品或契約),下列何 者非屬之? (A)信用違約交換(CDS) (B)外匯保證金交易 (C)買入陽春型外幣匯率選擇權 (D)買入轉換/交換公司債資產交換選擇權
#3171132
9.依「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」,銀行辦理衍生性金融商品,應向其申報相 關交易資訊之機構,不包括下列何者? (A)金融監督管理委員會 (B)財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 (C)財團法人金融聯合徵信中心 (D)中央銀行
#3171133
10.下列何者非屬陽春型選擇權? (A) Call or Put Strips (B) Interest Rate Collars (C) Interest Rate Caps (D) Digital Option
#3171134
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