28.假設某資產的條件變異數服從 GARCH(1,1)模型:σt² = ω + αεt−1² + βσt−1²
已知ω= 0.00002,α= 0.05,β= 0.90 則其無條件(長期)變異數最接近下列何者?
(A)0.00020
(B)0.00040
(C)0.00050
(D)0.00100

答案:登入後查看
統計: 尚無統計資料