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風險管理制度與實務
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111年 - 111 台灣金融研訓院第14屆風險管理基本能力測驗:風險管理制度與實務#107702
> 試題詳解
28.有關信用風險的衡量類型,不包含下列何者?
(A)直接放款風險
(B)或有風險(如承兌)
(C)交割日風險
(D)交割後風險
答案:
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統計:
A(164), B(222), C(184), D(2218), E(0) #2914283
詳解 (共 2 筆)
danny
B2 · 2024/03/10
#6043146
信用風險依借款對象及交易行為分為2類 ...
(共 210 字,隱藏中)
前往觀看
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夜行神獸
B1 · 2022/11/19
#5661458
信用風險的衡量類型,為下列:
1直接放款風險
2或有風險(如承兌)
3交割日風險
------------------------
交割後風險~以交割撥款 無法預知對手信用
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相關試題
29.信用風險標準法設定的風險權數,遵循「信用等級越差,權數越高」原則,當授信對象為政府機關時,有 關信用等級與適用權數,下列何者錯誤? (A) AAA 至 AA─,0% (B) A +至 A ─,10% (C) BBB+至 BBB─,50% (D) BB+至 B ─,100%
#2914284
30.A 銀行的信用等級為 AAA─,B 銀行的信用等級為 A +,當 B 銀行買入 A 銀行發行之七年期金融債券新臺 幣 1 億元時,B 銀行持有此筆金融債券,構成多少信用風險性資產? (A) 1 億元 (B) 0.5 億元 (C) 0.2 億元 (D) 0
#2914285
31.假設債券部位的投資損失符合常態分配,單尾的容忍水準 2.5%當作損失門檻,殖利率的標準差為 0.5%, 敏感性係數為 1 時,下列市場風險值(VaR)的敘述何者正確? (A) VaR=0-1.96×1×0.005 (B) VaR=0-1.96×1×0.025 (C) VaR=0-1.645×1×0.005 (D) VaR=0-2.325×1×0.005
#2914286
32.銀行藉由「損失波動幅度」與「波動倍數」的相乘,估算部位何種風險指標? (A)信用風險值或限額 (B)市場風險值或限額 (C)作業風險值或限額 (D)信用損失的期望值與標準差
#2914287
33.王先生持有與大盤風險類似的股票組合市值 500 萬元,年報酬的標準差為 20%,假設一年有 250 個交易日,報酬率彼此獨立,且波動同質的常態分配,在單尾容忍水準 5%下,一天的市場風險值(VaR)最接近下列何 者?【標準常態值:N(0.95)=1.65,N(0.975)=1.96】 (A) 10 萬元 (B) 12 萬元 (C) 165 萬元 (D) 196 萬元
#2914288
34.銀行「存款準備金」之構成項目中,下列項目何者錯誤? (A)儲蓄存款 (B)庫存現金 (C)開立在臺灣銀行的「票據交換清算帳戶」存款 (D)開立在央行或受託管理機構之存款準備金甲戶與乙戶之存款
#2914289
35.下列資產何者的「利率敏感性」最低? (A)現金 (B)股票 (C)期貨 (D)債券
#2914290
36.下列哪項「會計科目」屬於負債,不可當作流動準備的資產項目? (A)金融業互拆淨貸差 (B)金融業互拆淨借差 (C)超額準備 (D)持有政府公債
#2914291
37.下列何者不是計提作業風險資本需求額的方法? (A)標準法 (B)風險值法 (C)進階衡量法 (D)基本指標法
#2914292
38.有關金融機構的作業風險,下列何者非屬主要監督機構? (A)金管會銀行局 (B)金管會檢查局 (C)中央銀行 (D)內政部警政署
#2914293
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