期貨交易理論與實務題庫下載題庫

上一題
28. 假設所有公債部位市值為 10 億元，Duration 為 6.8，臺灣期貨交易所公債期貨之價格為 92.375， 其 CTD 債券之 Duration 為 9.0，若欲使債券部位之 Duration 降至 3.0，應如何操作臺灣期貨交易 所公債期貨？
(A)賣出 68 口
(B)賣出 91 口
(C)賣出 141 口
(D)賣出 411 口

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難度： 困難
最佳解!
chiweikuo1 小六下 (2019/08/17)
(目標Duration-原Duratio☆)/☆☆☆ ★★★...


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4F
999 國三上 (2020/12/14)
（3-6·8/9）*1,000,000,000/0.92375*5,000,000=-91·4
5F
股神 大一下 (2021/10/29)

死記拉 91口

把這題刻劃在我腦子上 

6F
nafeas 大一下 (2021/11/20)

(目標Duration-原Duration)/CTD Duration * 公債10億/(報價*面額)

=

((3-6.8)/9)*1,000,000,000/(0.92375*5,000,000)=-91·4


28. 假設所有公債部位市值為 10 億元，Duration 為 6.8，臺灣期..-阿摩線上測驗