28. 選擇權之時間價值會隨距到期日的接近而遞減，有關時間變化對選擇權價值影響 theta 係數，下列敘 述何者錯誤？
(A)一般而言，選擇權的 theta 係數為負值
(B)當股價很低時，買權的 theta 值接近零
(C)選擇權時間價值遞減速度，價平＞價內＞價外
(D)基於風險控管需求，透過 theta 進行時間流逝的避險是合理的

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統計： A(1), B(3), C(10), D(27), E(0) #1785332

詳解 (共 1 筆)

#3078576
並無方法可以規避時間風險
(共 14 字，隱藏中）
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