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試題詳解

試卷：109年 - 109-4 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#94177 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷資訊

試卷名稱：109年 - 109-4 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#94177

年份：109年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

29. 假設有相同發行條件(相同標的物、相同履約價、相同到期日)的歐式買權與歐式賣權契約，依據Black-Scholes選擇權模型，請問下列何者有誤？
(A)歐式買權Delta=1-歐式賣權Delta
(B)歐式買權與歐式賣權的Vega相同
(C)歐式買權與歐式賣權的Gamma相同
(D)歐式買權Rho＞0
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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#3936823
未解鎖
假設有相同發行條件的歐式買權與歐式賣權契...
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