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衍生性商品之風險管理題庫下載題庫

上一題
29. 假設銀行有一筆本金$1,000萬的放款，其年利率為5%，已經計提的風險資本為$100萬，銀行為這筆放款每年支付了10萬的營業成本，而本放款的預期損失每年為放款金額的2%。請根據以上條件估計此筆放款的RAROC：
(A)10%
(B)20%
(C)30%
(D)40%

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難度： 簡單
1F
陳柏昌 國三上 (2018/05/23)
RAROC的计算公式如下：
RAROC=RAR（风险调整收益）÷经济资本
其中：RAR=净收入-经营成本-预期损失-税项 [1] 
预期损失（EL）=违约率（PD）×违约损失率（LGD）×违约风险暴露（EAD）
RAROC=（净收益－预期损失）/经济资本
或RAROC=（收益－经营成本－预期损失+资本收益）/经济资本


RAROC
= ( 1000*5% -10-100*2%) / 1000
=(50-10-20)/1000
= 20%

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29.假設銀行有一筆本金$1,000萬的放款，其年利率為5%，已經計提的風險資本..-阿摩線上測驗