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29.關於區間計息債券，下列敘述何者錯誤？
(A)區間計息的原理乃是債券結合數位式選擇權
(B)一般設計是當指標利率落入一定區間內該債券才計息
(C)以逐日區間計息為例，每一天結合兩個相同臨界點的數位式選擇權
(D)賣方所收取的權利金是該區間計息債券的固定利率高於普通債券固定利率的幅度
【請接續背面】
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統計： A(131), B(159), C(2534), D(360), E(0) #3008155
統計： A(131), B(159), C(2534), D(360), E(0) #3008155
詳解 (共 3 筆)
股神
#5958645
區間計息的原理是債券結合數位式選擇權，⼀般設計是當指標利率落入⼀定區間內該債券才計
息，若存續期間內指標利率均落在預設區間內則區間計息債券變成普通債券。以逐⽇區間計息為
例，每⼀天結合兩個不同臨界點的數位式選擇權，賣⽅所收取的權利⾦是該區間計息債券的固定
利率⾼於普通債券固定利率的幅度。
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