試題詳解

30.關於風險值衡量法(VaR)之敘述： A.風險值係以一金額數字來表達金融商品或投資組合在特定持有期間及特定信 賴水準下之最大可能損失 B.風險值的原始目的係用來描述複雜投資組合的風險暴露程度，同時整合風險發生機率 與損失金額之概念 C.風險值除可用來表達不同交易活動及投資活動所隱含的風險大小外，亦可用來作為與外部溝 通、或進行跨資產比較的風險衡量工具。前述正確者有哪幾項？
(A)僅 AB
(B)僅 BC
(C)僅 AC
(D) ABC