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試題詳解

試卷：105年 - 105-3 期貨交易分析人員 - 期貨、選擇權與其他衍生性商品#68866 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷資訊

試卷名稱：105年 - 105-3 期貨交易分析人員 - 期貨、選擇權與其他衍生性商品#68866

年份：105年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

30. 一個買權根據Black-Scholes模型具有下列的參數：S=25, X=24, r =4%,σ =20%,τ =1，計算 買權彈性。 (d1=0.3886，d2=0.1886，N(d1)=0.6512，N(d2)=0.5748)
(A)小於 5
(B)至少 5，但是小於 6
(C)至少 6，但是小於 7
(D)至少 7，但是小於 8
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